Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
frekuensi perdagangan, trading volume, nilai kapitalisasi pasar, harga saham, dan
trading day terhadap return saham. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri
dari frekuensi perdagangan, trading volume, nilai kapitalisasi pasar, harga saham,
trading day dan return saham. Penelitian ini menggunakan teori keagenan
(agency theory) yang menjelaskan hubungan antara agen dan principal. Metode
pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji
regresi linier berganda, uji hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS 26). Populasi
dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek
Indonesia Periode 2017-2022. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan
purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi
perdagangan, trading volume dan nilai kapitalisasi pasar berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage di Bursa
Efek Indonesia periode 2018-2022. Sedangkan harga saham dan trading day tidak
berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage di Bursa
Efek Indonesia periode 2018-2022.

Kata kunci : frekuensi perdagangan, trading volume, nilai kapitalisasi pasar,
harga saham, trading day dan return saham.