Triani, Evi (2017) ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL INDEKS KOMPAS 100 PERIODE 2011-2015. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text FILE 1_COVER.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text FILE 2_ABSTRAK.pdf Baca Disini (168kB) | Preview Download (168kB)
Preview	Text FILE 3_DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (185kB) | Preview Download (185kB)
Preview	Text FILE 4_BAB I.pdf Baca Disini (607kB) | Preview Download (607kB)
	Text FILE 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (560kB) | Preview Download (560kB)
	Text FILE 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (682kB) | Preview Download (682kB)
	Text FILE 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (863kB) | Preview Download (863kB)
	Text FILE 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (176kB) | Preview Download (176kB)
Preview	Text FILE 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (388kB) | Preview Download (388kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio saham optimal dengan metode single Index dan mengetahui perbedaan return dan risiko saham kandidat , non kandidat portofolio dan portofolio optimal perusahaan yang tergabung Indeks Kompas 100. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 17 saham perusahaan periode 2011-2015. Hipotesis diuji menggunakan uji beda rata-rata dengan Uji Mann Whitney (U-test).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 saham sampel hanya terdapat 5 saham perusahaan terdaftar sebagai portofolio optimal yaitu UNVR (37%), BBCA (36%), GGRM (3%), BBRI (21%), CPIN (5%). Portofolio optimal tersebut memberikan Return sebesar 1,74% dan mengandung risiko sebesar 0.012%.
Hasil pengujian menggunakan uji mann whitney (U-test) antara return kandidat dengan return non kandidat dan return non kandidat dengan return optimal menunjukan ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk risiko portofolio saham kandidat dengan non kandidat, return kandidat dengan return optimal, risiko kandidat dengan risiko optimal dan risiko non kandidat dengan risiko menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan diantara kelompok tersebut.

Kata Kunci: Return, Risiko, Kandidat, Non Kandidat, Portofolio Optimal, Single Index Models.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2017 03:04
Last Modified:	24 Nov 2017 03:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8311

Actions (login required)

View Item