Arwansyah, Arwansyah (2016) “ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (Event Study Kenaikan Harga BBM 18 November 2014 pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)“. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (109kB) | Preview Download (109kB)
Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (804kB) | Preview Download (804kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (109kB) | Preview Download (109kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (408kB) | Preview Download (408kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (291kB) | Preview Download (291kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (407kB) | Preview Download (407kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (320kB) | Preview Download (320kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (299kB) | Preview Download (299kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (321kB) | Preview Download (321kB)

Abstract

Kenaikan harga BBM secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap harga saham sektor Pertambangan di BEI, peristiwa tersebut cukup menjadi perhatian bagi investor, sebab akan berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya Abnormal Return saham signifikan dan perbedaan Trading Volume Activityperusahaan sektor Pertambangan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM pada tanggal 18 November 2014.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian, yaitu seluruh perusahaan Pertambangan yang aktif di Bursa Efek Indonesia sebanyak 12 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah One Sample T test untuk analisis Abnormal Return dan Paired Sample T-Test untuk analisis Trading Volume Activity dengan periode jendela peristiwa selama 10 hari.
Hasil penelitian menunjukkan yang pertama terdapatAbnormal Returnsahampositif signifikan pada sekitaran hari pengumuman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dengan menggunakan uji one sample t test yang lebih kecil dari0,05 yaitu sebesar 0,037 pada H-0 dan 0,001 pada H+4. Sedangkan yang kedua tidak terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dengan menggunakan uji paired sample t test sebesar 0,454 lebih besar dari 0,05.
Kata kunci: kenaikan harga BBM.abnormal return, Trading Volume Activity.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2017 07:00
Last Modified:	11 Jan 2017 07:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6869

Actions (login required)

View Item