Kenaikan harga BBM secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap harga saham sektor Pertambangan di BEI, peristiwa tersebut cukup menjadi perhatian bagi investor, sebab akan berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya Abnormal Return saham signifikan dan perbedaan Trading Volume Activityperusahaan sektor Pertambangan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga BBM pada tanggal 18 November 2014.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian, yaitu seluruh perusahaan Pertambangan yang aktif di Bursa Efek Indonesia sebanyak 12 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah One Sample T test untuk analisis Abnormal Return dan Paired Sample T-Test untuk analisis Trading Volume Activity dengan periode jendela peristiwa selama 10 hari.
Hasil penelitian menunjukkan yang pertama terdapatAbnormal Returnsahampositif signifikan pada sekitaran hari pengumuman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dengan menggunakan uji one sample t test yang lebih kecil dari0,05 yaitu sebesar 0,037 pada H-0 dan 0,001 pada H+4. Sedangkan yang kedua tidak terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dengan menggunakan uji paired sample t test sebesar 0,454 lebih besar dari 0,05.
Kata kunci: kenaikan harga BBM.abnormal return, Trading Volume Activity.