Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return on Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Turn Asset Turn Over (TATO) terhadap return saham pada industri perbankan di BEI Periode 2008.– 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan laporan keuangan periode tahun 2008–2014. Sampel penelitian berjumlah 28 (dua puluh delapan) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan, Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Turn Asset Turn Over (TATO) berpengruh positif dan signifikan terhadap return saham. Nilai Adjusted R square sebesar 0,951 artinya bahwa variabel Return on Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Turn Asset Turn Over (TATO) mempengaruhi return saham sebesar 95.1% dan sisanya sebesar 4.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata kunci: return saham, Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Turn Asset Turn Over (TATO).