Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris perbedaan kinerja
saham syariah dengan kinerja saham konvensional ditinjau dari return saham.
Memberikan bukti empiris perbedaan kinerja saham syariah dengan kinerja saham
konvensional ditinjau dari resiko Saham. Memberikan bukti empiris perbedaan
kinerja saham syariah dengan kinerja saham konvensional ditinjau dari volatilitas
pasar.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor LQ-45 di BEI tahun 20102012,

Total sampel perusahaan berjumlah 22 sampel diambil dengan menggunakan
metode
purposive sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder,
dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode analisis pada
penelitian ini adalah analisis uji beda Man Whitney.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara parsial
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham konvensional dan return
saham syariah. Terdapat perbedaan resiko saham konvensional dan resiko saham
syariah. Terdapat perbedaan volatilitas saham konvensional dan volatilitas saham
syariah.
Kata Kunci: Return Saham, Resiko, Volatilitas Saham, Saham Syariah dan
Saham Konvensional