Utami, Anita Tri (2017) ANALISIS TRADING VOLUME ACTIVITY DAN AVERAGE ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN PEMECAHAN SAHAM ( STOCK SPLIT ) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (465kB) | Preview Download (465kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (147kB) | Preview Download (147kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (103kB) | Preview Download (103kB)
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Baca Disini (547kB) | Preview Download (547kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (228kB) | Preview Download (228kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (284kB) | Preview Download (284kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (173kB) | Preview Download (173kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (224kB) | Preview Download (224kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (92kB) | Preview Download (92kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (157kB) | Preview Download (157kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “ Analisis Trading volume activity dan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah melakukan pemecahan saham (stock split ) pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia” . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Data yang digunakan dalam penelitian adalah harga saham harian dan IHSG perusahaan yang melakukan stock split tahun 2011-2015.
Metode Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 32 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia melakukan pemecahan saham (stock split ). Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Normalitas dan Uji Beda Dua Sampel Berhubungan Uji wilcoxon dengan periode pengamatan ( event window ) adalah 5 hari sebelum dan 5 hari setelah melakukan pemecahan saham.
Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengujian uji beda antara Trading volume activity sebelum dan Trading volume activity sesudah pengumuman stock split diperoleh nilai signifikasi 0, 024 < 0, 05. Bahwa ada perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan Trading volume activity sesudah pengumuman stock split, Pengujian uji beda antara abnormal return saham sebelum dan bid-ask spread sesudah pengumuman stock split diperoleh nilai signifikasi 0, 033 < 0, 05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada perbedaan abnormal return saham sebelum dan abnormal return saham sesudah pengumuman stock split.Sehingga Pasar Modal di Indonesia belum efisien dalam bentuk setengah kuat berdasarkan pengumuman stock split.

Kata Kunci : Stock split, Abnormal Return, Trading volume activity.

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2017 03:03
Last Modified:	24 Nov 2017 03:03
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8297

Actions (login required)

View Item