Wicaksono, Wahyu Agung (2018) ANALISIS HARI BESAR ISLAM TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi.

	Text Abstrak.pdf Baca Disini (34kB) | Download (34kB)
	Text BabI.pdf Baca Disini (50kB) | Download (50kB)
	Text BabII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (76kB) | Download (76kB)
	Text BabIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (56kB) | Download (56kB)
	Text BabIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (66kB) | Download (66kB)
	Text BabV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (39kB) | Download (39kB)
	Text Cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Daftar_pustaka.pdf Baca Disini (38kB) | Download (38kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (42kB) | Download (42kB)
	Text Lampiran.pdf Baca Disini (62kB) | Download (62kB)
	Text Pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (256kB) | Download (256kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Hari Besar Islam (Isra Mi’raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, dan Maulid Nabi) terhadap return pasar, return periode t terhadap periode t-1, dan abnormal return perusahaan yang tergabung dalam Indeks Harga Saham Konsumsi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2017. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang sesuai dengan kriteria tersebut sebanyak 32 perusahaan. Metode penelitian ini adalah event study menggunakan teknik analisis regresi dengan variabel dummy dan uji beda Wilcoxon dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Hari Besar Islam tidak mempengaruhi return pada IHSK di BEI tahun 2015 – 2017. Selanjutnya return pada periode t-1 tidak berpengaruh terhadap return periode t. Serta tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah Hari Besar Islam. Tetapi setelah dilakukan pengujian secara parsial ditemukan hasil yang berbeda, pada Idul Adha dan Tahun Baru Hijriyah terdapat perbedaan abnormal return pada IHSK di BEI tahun 2015–2017. Sedangkan pada Isra Mi’raj, Idul Fitri, dan Maulid Nabi tidak terdapat perbedaan abnormal return pada IHSK di BEI tahun 2015 – 2017.

Kata Kunci: Hari Besar Islam, return, dan abnormal return

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jun 2019 03:36
Last Modified:	24 Jun 2019 03:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12653

Actions (login required)

View Item