Judul penelitian Pengaruh Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan
Terhadap Return Saham. Investasi pada dasarnya yaitu menempatkan sebagian
dana atau kekayaan pada masa sekarang dengan maksud dan tujuan untuk
mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat investasi
yaitu peningkatan aset atau nilai kekayaan dalam mengantisipasi ketidakpastian di
masa depan serta proteksi terhadap gejolak inflasi, bahwa setiap investasi baik
jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama yaitu
memperoleh keuntungn yang sering disebut Return.
Jenis penelitian kuantitatif, populasi perusahaan manufaktur LQ 45 yang
terdaftar di BEI pada periode 2014-2017, dengan sampel 44 perusahaan secara
purposive sampling, metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, dan uji
asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji
autokorelasi), regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
.
Hasil uji asumsi klasik, data terdistribusi secara normal, tidak terjadi
multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi. Hasil
uji t menunjukan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham
dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Nilai Perusahaan berpengaruh positif terhadap
return saham dengan nilai sig 0,002 < 0,05. Ukuran Perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap return saham dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Hasil
penelitian menunjukan bahwa variabel independen bersama-sama berpengaruh
terhadap return saham dengan nilai uji F sebesar sig. 0,000 < 0,05. Uji R

menunjukan 53,8% sedangkan sisanya sebesar 46,2% variabel independen dapat
menerangkan variabel dependen.

Kata kunci : Return saham, ROA, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan
2