Habiballah, Qisha Aulia (2015) Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Syariah Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
|
Text
cover.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (101kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menguji pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode single index model dan constant correlation model.Single index model adalah metode analisis portofolio optimal dengan menggunakan perhitungan nilai ERB dan cut off point (C*) sehingga dapat mengetahui saham-saham yang masuk menjadi portofolio optimal. Constant correlation model adalah model analisis portofolio optimal dengan mengguanakan perhitungan nilai ERS dan cut off point (C*) sehingga dapat mengetahui saham-saham yang masuk menjadi portofolio optimal. Terdapat 14 sampel Indonesia Islamic Index selama tahun 2011-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang artinya pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria populasi yaitu : saham syariah yang masuk pada Indonesia Islamic Index berturut-turut selama tahun 2011-2014. Analisis pembentukan portofolio optimal dengan single index model dperoleh sebanyak 5 perusahaan sebagai kombinasi portofolio optimal saham syariah yang dapat dipilih investor untuk menanamkan modalnya yaitu : (1) INTP (Indocement Tunggal Perkasa), (2) KLBF (Kalbe Farma), (3) UNVR (Unilever), (4) CPIN (Charoen Pokphand Indonesia), (5) SMGR (Semen Indonesia). Analisis pembentukan portofolio optimal dengan constant correlation model diperoleh sebanyak 6 perusahaan sebagai kombinasi portofolio optimal saham syariah yang dapat dipilih investor untuk menanamkan modalnya yaitu : (1) CPIN (Charoen Pokphand Indonesia), (2) SMGR (Semen Indonesia), (3) ASRI (Alam Sutera Realty), (4) UNVR (Unelever), (5) INTP (Indocement Tunggal Perkasa), (6) LPKR (Lippo Karawaci). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan tingkat return dan tingkat risiko portofolio baik menggunakan single index model maupun constant correlation model. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Single Index Model, Constant Correlation Model, Indonesia Islamic Index
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 05 Feb 2016 01:39 |
| Last Modified: | 05 Feb 2016 01:39 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2796 |
Actions (login required)
 |
View Item |
