ANALISIS PENGUMUMAN STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM PADA PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2006-2013)

Khusna, Imro’atul (2015) ANALISIS PENGUMUMAN STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM PADA PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2006-2013). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text SKRIPSI JADI_1abstrak.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI JADI_1cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI JADI_1daftar isi.pdf Download (184kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman stock split terhadap harga saham pada pasar modal syariah yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2006-2013. Parameter dari harga saham yang bisa dipengaruhi oleh pengumuman stock split yaitu trading volume activity dan abnormal return saham, pembahasan pentingnya trading volume activity dan abnormal return saham telah banyak didiskusikan di beberapa kajian pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data publikasi perusahaan go public yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dari tahun 2006-2013. yaitu data yang diperoleh melalui ICMD (Indonesian Capital Market Directory) tahun 2007-2014 perpustakaan PIPM Semarang dan mengakses web www.idx.co.id untuk memperoleh tanggal pengumuman pemecahan saham perusahaan dan jumlah saham yang beredar. Sedangkan data harga saham dan volume saham harian diperoleh melalui www.duniainvestasi.com untuk perhitungan actual return, expected return, abnormal return dan trading volume activity atau volume perdagangan saham sehingga menjadi data yang siap untuk diolah menggunakan software SPSS 22. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu trading volume activity dipengaruhi secara signifikan oleh pengumuman stock split, sehingga terjadi perubahan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman stock split, sedangkan abnormal return tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengumuman stock split terbukti dengan tidak adanya perubahan yang signifikan abnormal return saham antara sebelum dan sesudath aktivitas pengumuman stock split dari hasil analisis penelitian ini. Kata Kunci: Pengumuman Stock Split, Trading Volume Activity, Abnormal Return, harga saham, actual return, expected return

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	20 Aug 2015 06:56
Last Modified:	20 Aug 2015 06:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/648

Actions (login required)

View Item